Математическое ожидание изначально использовалось в теории вероятностей и широко применяется участниками фондового рынка. Его можно использовать для оценки эффективности торговой стратегии. Если значение больше нуля, можно сделать вывод о прибыльности сделки. Отрицательные значения указывают на преобладание убытков.
Зачем рассчитывать математическое ожидание
Некоторые трейдеры способны получать прибыль, используя торговую стратегию среднего уровня. Это возможно, если знать, как правильно рассчитать математическое ожидание и использовать результат для определения принципов торговли. На основе этого показателя можно определить важные параметры стратегии. Для повышения успешности необходимо разработать четкие правила торговли, включая:
- Фиксированный размер лота;
- Используйте статистику, собранную с течением времени;
- Определить срок годности;
- Выбор базовых активов и т.д.
Внимание! Рекомендуется избегать стратегий с высоким риском потерь. В этом случае даже положительное математическое ожидание может не помочь выполнить задачу сохранения депозита. Этот параметр характеризует долгосрочную эффективность стратегии. Краткосрочные инвестиции могут привести к большим убыткам.
Математическое ожидание является основой расчета показателя доходности портфеля. Этот показатель рассчитывается перед открытием позиции. Используя математическое ожидание, инвесторы могут сделать выводы о вероятности получения прибыли при использовании конкретной стратегии.
Формула
Для расчета математического ожидания используется следующая формула:
МО = (1+ В/Л) * П - 1, где
W — размер средней потенциальной прибыли;
L – размер среднего возможного убытка;
P — вероятность получения дохода.
Результат расчёта может быть положительным или отрицательным. Положительный результат свидетельствует о неэффективности стратегии. Положительный результат свидетельствует о прибыльности применяемой торговой методики и целесообразности её использования в будущем. Нулевой результат означает отсутствие у трейдера ни прибыли, ни убытков.
Стратегии торговли с положительным математическим ожиданием
Примеры стратегий с положительным математическим ожиданием:
- Обратный мартингейл. Этот метод предполагает увеличение торгового лота после определённого количества прибыльных сделок. В этом случае прибыль, как правило, превышает убытки. Это обеспечивает стабильную прибыль.
- Соотношение риска к доходности составляет 1:2 или выше. Таким образом, инвесторы могут компенсировать убытки, вызванные неудачными сделками, за более короткий период времени.
Стратегии торговли с отрицательным математическим ожиданием
Существует несколько распространенных стратегий отрицательного ожидаемого значения:
- Усреднение. В период убытков каждый последующий ордер будет в несколько раз больше первоначального. Перед убытком трейдер некоторое время будет в плюсе. Риск — потерять весь депозит, о чём свидетельствует большое отрицательное математическое ожидание.
- Метод Мартингейла (математика). После каждого убытка торговый лот увеличивается. Стратегия обычно основана на случайном выборе точек входа. Используя этот метод, можно исправить ситуацию с потерей депозита. Но если трейдер совершит серию неудачных сделок, он потеряет весь свой капитал.
- Стоп-лосс превышает тейк-профит, например, в 20 раз. Используя этот метод управления капиталом, вы можете закрыть около 90% своих позиций и получить прибыль.
- Торгуйте без установки Stop Loss.
Обратите внимание: 10 лайфхаков для продажи квартиры. Сохрани, чтоб не потерять.
В этом случае максимальная потенциальная прибыль равна Take Profit. Сумма потенциального убытка может достигать всего депозита. - Фиксация позиций. Ордера открываются поочередно в разных направлениях.
Внимание! Успех торговли во многом зависит от определения оптимального соотношения прибыли и риска. Этого можно достичь с помощью математического ожидания.
Способы получения положительного математического ожидания
Положительного математического ожидания можно достичь, используя следующий метод:
- Используйте методы управления рисками. С помощью таких методов можно сократить убытки и увеличить прибыль.
- Используйте стоп-лосс. Этот инструмент поможет снизить уровень риска и сократить количество неудачных сделок.
- Анализ рынка. Для этого рекомендуется использовать как можно больше методов. С помощью анализа можно определить наиболее удачные точки входа и выхода. Наличие сделок является необходимым условием, иначе невозможно получить положительное математическое ожидание.
- Реализация торговых идей. Это субъективное мнение трейдера об успешности инвестиций в тот или иной инструмент. Обладая знаниями в области инвестиций и владея вышеперечисленными методами, вы можете воплотить торговые идеи в жизнь.
При использовании спекулятивной стратегии процесс получения положительного математического ожидания состоит из следующих этапов:
- Определите стадию рынка.
- Выявление тенденций.
- Найдите наилучшую точку входа.
- Управление позициями.
Выполняя перечисленные действия, увеличивается вероятность получения положительного результата от каждой сделки.
Зависимость от психологических факторов
Многие считают, что классическое соотношение риска к прибыли 1:2 гарантирует прибыльность торговой стратегии. Но на самом деле это не всегда так. Многие стратегии, созданные начинающими трейдерами, показывают впечатляющие результаты на этапе тестирования. Зачастую соотношение прибыли к риску достигает 3:1.
Используя эту стратегию, начинающие инвесторы постоянно увеличивают сумму депозита, а затем постепенно теряют все свои сбережения. Это связано с тем, что на этапе тестирования у них отсутствуют психологические факторы, которые проявляются в реальной торговле. В условиях реального риска начинающие трейдеры часто поддаются эмоциям. Психологические факторы могут негативно влиять на мыслительный процесс. В этом случае трейдеры совершают ошибки в критические моменты.
Чтобы снизить риск, опытные участники рынка расширяют свои позиции. Прибыль фиксируется до достижения классического соотношения риска 2:1. Не рекомендуется удерживать позиции при изменении рыночных условий. Сделки должны быть закрыты заранее.
Внимание! В реальной торговле математическое ожидание напрямую зависит от психологических факторов и рыночной конъюнктуры.
Действия трейдера в нестабильных рыночных условиях во многом определяют математическое ожидание сделки. Для успешной торговли необходимо научиться самостоятельно корректировать свои психологические факторы. В начале карьеры не нужно стремиться к значительному увеличению математического ожидания. На начальном этапе достаточно получать результаты чуть выше нуля.
Мы уже писали ранее:
Фонды ESG: деньги с душой или маркетинговый трюк?
Повторится ли Великая депрессия? Анализ рисков инвесторов на сегодняшний день
💡 Любите точные и полезные «длинные статьи»? Мы отобрали лучшие, чтобы вам не пришлось искать их в интернете
Больше интересных статей здесь: Недвижимость.
Источник статьи: Как считать математическое ожидание, чтобы не терять депозит .
